Todas las obras relacionadas: Probabilidad de ruina

On the risk consistency and monotonicity of ruin theory

• Assa, Hirbod
• En: European Actuarial Journal. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021-2022. - 06/12/2021 Número 2 - diciembre 2021 , p. 709-715
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A Simple and nearly optimal investment strategy to minimize the probability of lifetime ruin

• Liang, Xiaoqing
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 09/05/2022 Volumen 52 Número 2 - mayo 2022 , p. 619-643
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Ruin probabilities and capital requirement for open automobile portfolios with a Bonus-Malus...

• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/06/2020 Volumen 87 Número 2 - junio 2020 , p. 501-522
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Measuring the impact of a bonus-malus system in finite and continuous time ruin probabilities for...

• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/05/2017 Volumen 47 Número 2 - mayo 2017 , p. 417-435
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Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector...

• Verdezoto Domínguez, Alonso
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2017
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• Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector automovilístico, aplicando Simulación de Montecarlo
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A Note on probability and severity of ruin for Generalized Lindley Claim size distribution = Nota...

• Gómez-Déniz, Emilio
• En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 01/12/2016 Número 22 Epoca 3ª época - 2016 , p. 25-40
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• A Note on probability and severity of ruin for Generalized Lindley Claim size distribution = Nota sobre la probabilidad y severidad de ruina cuando la cantidad reclamada sigue la Distribución...
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Dividends and the time of ruin under barrier strategies with a capital-exchange agreement

• Albrecher, Hansjoerg
• En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 03/12/2015 Número 21 Epoca 3ª época - 2015 , p. 1-30
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• Dividends and the time of ruin under barrier strategies with a capital-exchange agreement
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On the moments of the time to ruin in dependent Sparre Andersen models with emphasis on Coxian...

• Yan Lee, Wing
• En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - 03/11/2014 Volumen 59 Número 1 - noviembre 2014 , p. 1-10
• Artículos y Capítulos
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Ruin by dynamic contagien claims

• Dassios, A.
• En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - 02/07/2012 Volumen 51 Número 1 - julio 2012 , p. 93-106
• Artículos y Capítulos
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Estrategia de reaseguro proporcional óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina...

• Castañer, Anna
• En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 21/12/2010 Número 16 Epoca 3ª Época - 2010 , p. 67-84
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• Estrategia de reaseguro proporcional óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina : un análisis con Mathematica 6
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Nonlife actuarial models : theory, methods and evaluation

• Tse, Yiu-Kuen
• Cambridge : Cambridge University Press, 2009
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Modelos de precificaçao e ruína para seguros de curto prazo

• Ferreira, Paulo Pereira
• Rio de Janeiro : FUNENSEG, 2002
• Libros

Probabilidad de ruina bajo diferentes hipótesis de la siniestralidad agregada

• Mármol Jiménez, M.
• En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 6 3ª Época - 2000, p. 37-57
• Artículos y Capítulos
• Probabilidad de ruina bajo diferentes hipótesis de la siniestralidad agregada
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  • Recurso electrónico / electronic resource

Estudio de la siniestralidad en no vida : una alternativa a las aproximaciones clásicas

• Albarrán, Irene
• En: Previsión y seguro : revista técnica de seguros y fondos de pensiones. - Madrid : Centro de Estudios del Seguro. - nº 69, Julio 1999 ; p. 99-114
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Un Algoritmo actuarial basado en la teoría colectiva del riesgo para el cálculo del margen de...

• Aldaz e Isanta, Juan Emilio
• En: Previsión y seguro. - Madrid. - nº 54, marzo 1996 ; p. 9-22
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Cálculo numérico de probabilidades de ruina : aplicación de la teoría de renovación y de la...

• Usábel Rodrigo, Miguel Arturo
• Madrid : [s.n.], 1995
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Una Aplicación del método Montecarlo al cálculo de la probabilidad de ruina en tiempo discreto y...

• Usábel Rodrigo, Miguel Arturo
• En: Previsión y seguro. - Madrid. - nº 37, Junio 1994 ; p. 9-39
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Probabilidades de ruina : métodos y aplicaciones

• Vilar Zanón, José Luis
• En: Previsión y seguro. - Madrid. - nº 32, Enero 1994 ; p. 53-71
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Estudio del comportamiento de la probabilidad de ruina en un caso de reaseguro cuota-parte con...

• Gil Fana, José Antonio
• Madrid : Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 1992
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Aspects of risk theory

• Grandell, Jan
• New York [etc.] : Springer-Verlag, cop. 1991
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